+
استراتيجية فوركس ركن: استراتيجية RSI مع خيارات FX التقلب تصفية مؤشر القوة النسبية هي التي تحظى بشعبية كبيرة في أسواق تداول العملات الأجنبية، وتشير البيانات التاريخية التي كان لها قدرا لا بأس به من النجاح كاستراتيجية تداول مستقل في الحالات الرئيسية. ومع ذلك فهو أبعد ما يكون عن الكمال، ويميل إلى تجيء بقوة في ظل ظروف السوق غير المواتية. في مقال فوركس ركن استراتيجية الماضية ناقشنا إدارة المال في محاولة لحماية ضد مثل هذه التحركات السلبية. من خلال شريحة التالية نأمل أن تستخدم التوقعات تقلبات السوق خيارات الفوركس للمساعدة في حماية ضد أداء سلبي في الاستراتيجية RSI حساسة للتقلبات. مؤشر القوة النسبية: نقاط القوة والضعف في مقال فوركس ركن الاستراتيجية السابقة، ناقشنا المزايا النسبية لمؤشر القوة النسبية استراتيجية بسيطة. النظام القياسي يميل إلى أداء جيدا خلال أبطأ، داخل نطاق محدود تحركات الأسعار في عملة معينة. بعد هروب سوق لاحقة يمكن في كثير من الأحيان وسوف يمحو أي المكاسب التي تحققت في فترة قصيرة من الوقت ويؤدي إلى خسائر كبيرة. يمكن للمرء أن محاولة حماية ضد هذا باستخدام نقاط وقف عدوانية إلى حد ما، وبالفعل شاهدنا استراتيجية تتحسن بشكل ملحوظ عندما قدمنا مستويات محطة ثابتة في منطقتنا backtests أداء افتراضية. ولكننا نعلم أيضا أن استراتيجية حساسة بشكل خاص لظروف التقلب، وليس هناك سبب للاعتقاد بأن مرشح تقلب يمكن أيضا تحسين الأداء على استراتيجية RSI. خيارات العملات الأجنبية سوق توقعات التقلب: توقع ظروف السوق أسعار تختلف الخيارات على عدة عوامل رئيسية، واحدة من أهم المحددات الهامة خيار و؛ [س] السعر توقعات التقلب. سوف خيار أصبحت أكثر تكلفة إذا يتوقع التجار أن العملة الأساسية تتحرك بشكل كبير خلال فترة زمنية محددة. في الواقع، يمكننا أن ننظر بسعر الخيارات واشتقاق ودقوو]؛ تقلب ضمني وردقوو]؛ أن يقول لنا بالضبط كيف يتنبأ الكثير سعر الخيارات الحالية والعملة تتحرك من خلال انتهائها. نحن نستخدم بالفعل هذه المؤشرات في عدة تقارير ترجمة فريق، وأنه هو امتداد طبيعي لمناقشة الكيفية التي يمكن أن تأتي في متناول اليدين لاستراتيجيتنا RSI القياسية. لدينا في النظرة الاستراتيجية الفوركس الأسبوعي. نستخدم مشتقات معينة من مستويات التقلب الضمني لتحديد التحيزات استراتيجيتنا للأزواج العملات الفردية. تقلب المئوي وندش]؛ ارتفع عدد، والأرجح أننا لمعرفة تحركات قوية في الأسعار. هذا الرقم يقول لنا أين تقف مستويات التقلب الضمني الحالية فيما يتعلق ال 90 يوما الماضية من التداول. لقد وجدنا أن التقلبات الضمنية تميل أن تظل مرتفعة جدا أو منخفضة جدا لفترات طويلة من الزمن. على هذا النحو، فمن المفيد أن نعرف أين يقف الحالي ضمنية مستوى التقلب في ما يتعلق مجموعة على المدى المتوسط. سوف نقوم بتمديد هذه الفكرة لتطوير مصفاة التداول لهذا النسبية استراتيجية مؤشر القوة العالية حساسة للتقلب مع القواعد التجارية التالية: مؤشر القوة النسبية الفوركس (RSI) استراتيجية التداول مع تقلب تصفية دخول القاعدة: عندما يعبر مؤشر القوة النسبية 14 فترة تزيد على 30، وشراء في السوق في العراء من شريط المقبل. عندما يعبر مؤشر القوة النسبية أقل من 70، وبيع في السوق في العراء من شريط المقبل. مرشح: لا يمكن أن استراتيجية دخول الصفقات ويجب إغلاق أي تجارة مفتوحة إذا المئين تقلب يذهب فوق عتبة محددة. وقف الخسارة: لا يوجد افتراضيا اخذ ربح. لا شيء افتراضيا خروج القاعدة: واستراتيجية الخروج اتجاه التجارة والوجه عندما يتم تشغيل إشارة عكسية. فإنه سيتم أيضا إغلاق أي صفقات مفتوحة إذا كان مرشح تقلب يعبر عتبة المذكورة آنفا. Backtesting لدينا القوة النسبية فوركس مؤشر (RSI) استراتيجية التداول مع تقلب تصفية باستخدام FXCM و؛ [س] استراتيجية التاجر البرمجيات، ونحن سوف رمز إستراتيجية تعتمد على مؤشر القوة النسبية ومرشح تقلب لدينا. على الرغم من أننا لا يمكن تبادل البيانات تقلب لدينا أصلا من خلال منصة، واستراتيجية RSI القاعدة هي المتاحة للاختبار. عرض الفيديو دليل على backtesting الاستراتيجية والتحسين في استراتيجية التاجر هنا: تحميل وتثبيت منصة استراتيجية التاجر. ثم استيراد مثال التعليمة البرمجية التالية من FXCM و؛ [س] كود فوركس المصدر. للحصول على دليل فيديو حول كيفية استيراد شفرة المصدر في برنامج استراتيجية التاجر الخاص بك، انظر هنا: استراتيجية تجارة الفوركس RSI مع التقلب تصفية ركضنا هذه الاستراتيجية على اليورو مقابل الدولار الأميركي، الدولار مقابل الفرنك السويسري. USDJPY. وGBPUSD باستخدام أربع قيم التصفية تقلبات مختلفة. ونحن نفترض تكاليف المعاملات من 3 نقاط على اليورو مقابل الدولار الأميركي، الدولار مقابل الين والفرنك السويسري و4 نقطة على GBPUSD. وفيما يلي منحنيات الأسهم افتراضية من قال المدى الاستراتيجية على أربعة أنواع مختلفة من عتبات مرشح التقلب. على الرغم من الأداء السابق ليس ضمانا لتحقيق العوائد في المستقبل، ويبين استراتيجية واعدة في تداول هذه العملات مختارة. خط الأساس ودقوو]؛ غير المرشحة وردقوو]؛ استراتيجية RSI يفعل جيدا إلى حد معقول عبر هذه العملات الأربع في backtests افتراضية لدينا. وعند النظر إلى انهيار بين مختلف عتبات مرشح تقلب يظهر أيضا بعض الأمل. الأكثر عدوانية تصفية & مدش]؛ قطع التداول عندما ضربت المئوية تقلب أسعار العملات الفردية 50 في المئة أو أعلى & [مدش]؛ لا بل سيئة خلال هذه الفترة الزمنية. وهذا يجعل حدسي بعض الشعور: إذا كانت استراتيجية تعمل بشكل جيد إلى حد معقول من تلقاء نفسها، وأي شيء يأخذ عليه للخروج من نصف السوق في ذلك الوقت ستفاقم النتائج. تصبح الأمور أكثر دقة بقليل عندما نستخدم انقطاع تقلب أعلى. منحنى الإنصاف تعرض ل75 تشرين تقلب المئوي قطع يوضح الأرباح النهائية أقل من استراتيجية الأساس غير المرشحة. أن يقال، ومنحنى الأسهم تبدو أقل بكثير المضطربة وفي عدة حالات يتفوق الاستراتيجية الأساس. على أساس معدل المخاطر، و75 تشرين المئوي مرشح تبدو متساوية تقريبا مع الاستراتيجية الأساس. والنتيجة الأكثر إثارة للاهتمام مع ذلك يأتي على قطع تقلبات في النسبة المئوية ال 90. سواء على أساس معدل المخاطر وحقوق المساهمين النهائي، فإن هذه الاستراتيجية يتفوق من الناحية النظرية الاستراتيجية RSI خط الأساس. وهذا يعني، إذا كنا قد قطعت التداول وأغلق أي صفقات مفتوحة في كل مرة أن لدينا المئوي ضرب فوق 90، ونحن حققنا نتائج متفوقة من الناحية النظرية على استراتيجية RSI خط الأساس. تطبيق تحليل لاستراتيجيات / أنماط التداول الموجودة لدينا تظهر backtests افتراضية أن استراتيجية RSI تعمل بشكل جيد إلى حد معقول على مدى السنوات ال 9 الماضية من التداول، والنتائج الأساسية تتحسن بشكل ملحوظ إذا نحن نقدم ينطوي على مرشح القائمة على التقلبات. ننشر هذه الأرقام تقلب نفسها كل يوم في 05:00 لأزواج العملات الفردية أو ترجمة فريق التحليل الفني البوابة. والتجار قد متابعة التطورات في سوق الخيارات الفوركس مستويات التقلب الضمني باستخدام الصفحة المذكورة. على الرغم من الأداء في الماضي أبدا ضمانا للنتائج المستقبلية، وتشير backtests لدينا أن استراتيجية RSI يميل إلى فعل سيئة على أزواج العملات الفردية عندما ترتفع المئوي تقلب فوق علامة 90 في المئة. إذا كنت ترغب في اقتراح أفكار لهذا الموضوع أو أي استراتيجية تداول العملات الأجنبية الأخرى التي تود أن ترى في هذه السلسلة، لا تتردد في البريد الإلكتروني المؤلف ديفيد رودريغيز & iacute؛ guez في drodriguezdailyfx. تضاف إلى هذا الكاتب و؛ [س] قائمة التوزيع، والبريد الإلكتروني مع سطر الموضوع ودقوو]؛ لائحة توزيع وردقوو]؛ عرض المواد السابقة في هذه السلسلة: